Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. В принципе, торговать можно и на голом графике, не используя ни один индикатор. Но зачем лишать себя эффективных аналитических инструментов? Это просто бессмысленно, ведь абсолютно бесплатно можно включить в свою торговую стратегию объемы и начать чуть лучше и глубже понимать смысл происходящего на рынке.
Восходящее движение цены заканчивается в зоне, обозначенной желтым прямоугольником. Можно наблюдать резкое увеличение количества ордеров на продажу, и, как следствие, снижение цены. Тем не менее, в торговле на валютном рынке широко используются индикаторы, использующие тиковый объем. Эта стратегия основана на поиске уровней поддержки и сопротивления с высоким объемом. Когда цена пробивает такой уровень с увеличением объема, это может быть сигналом к открытию позиции в направлении прорыва. Например, если цена пробивает уровень сопротивления с высоким объемом, можно открыть позицию на покупку.
Индикатор Chaikin Money Flow (CMF)⁚
Именно с помощью такого показателя как объём, мы можем судить о спросе и предложении на торговый инструмент. В индикаторе Volumes один тик соответствует одной сделке, вне зависимости от ее объема. Графически это отображается вертикальной линией, высота и цвет которой зависит от количества сделок, которое также выводится и в цифрах. Это потому, что любой признак изменения экономической ситуации в стране заставит трейдеров входить в позиции или выходить из них, создавая приток торговой активности. Валютная пара с низким объемом означает, что у нее будет меньше ликвидности, поскольку меньше трейдеров покупают и продают валюту. Обычно это относится к второстепенным и экзотическим валютным парам.
Чтобы использовать индекс денежного потока в качестве индикатора торговли на рынке Форекс, теория гласит, что если MFI достигнет 80 или 20, может произойти разворот. Если при первоначальном прорыве наблюдается увеличение объема, это указывает на наличие силы в новом тренде. Но небольшое изменение объема или снижение объема показывает, что рынок не был убежден в том, что прорыв продлится долго, и существует более высокая вероятность разворота цены. Итак, если вы заметили разворотный свечной паттерн или сигнал индикатора, но он приходит с низким объемом, это может продлиться недолго, потому что за ним стоит небольшой импульс.
Где смотреть объемы для анализа графиков?
Эта стратегия основана на поиске дивергенций между ценой и объемом. Дивергенция возникает, когда цена и объем движутся в противоположных направлениях. Например, если цена достигает новых максимумов, а объемы при этом снижаются, это может быть сигналом к открытию позиции на продажу. Стоп-лосс можно разместить немного выше предыдущего максимума. OBV ౼ это кумулятивный индикатор объема, который добавляет объем в периоды роста цены и вычитает объем в периоды падения цены. OBV используется для подтверждения трендов и выявления дивергенций.
В отличие от цены, которая может быть легко манипулируемой, объемы отражают реальное количество сделок, совершенных участниками рынка. Высокий объем подтверждает силу движения цены, показывая, что за изменением цены стоят реальные покупатели или продавцы. Низкий объем, наоборот, свидетельствует о слабости тренда и повышенной вероятности его коррекции или разворота. Важно понимать, что анализ объемов не является самостоятельным методом, а дополняет ценовой анализ, помогая подтверждать или опровергать сигналы, полученные из ценовых графиков. Торговля на Форекс по объемам — это стратегия, которая использует данные о количестве сделок на рынке, чтобы прогнозировать будущие движения цены.
- Если крупный объем больше обычного показателя в несколько раз, то аномальным объемом принято считать превышающий в десятки раз.
- Например, если крупный игрок планирует совершить крупную покупку, то он будет тормозить падение цены, выкупая все продажи других игроков в основном отложенными ордерами на покупку.
- А есть те, кто стремится использовать данные об объемах торгов.
- Как правило, трейдерам доступно и числовое значение, но оно практически никак не применяется.
Главное — видеть, где появляется форекс торговля по объемам интерес, и куда потом этот интерес толкает цену. Благодаря мануалу по внутридневной стратегии “Снайпер” вы полностью освоите торговую стратегию “Снайпер”. Всего за пару шагов вы сможете определить точку входа, чтобы обезопасить свою торговлю.
- Этот анализ помогает значительно упростить поиск уровня поддержки и сопротивления.
- Дивергенция между MFI и ценой может указывать на изменение тренда.
- Предположим, вы наблюдаете восходящий тренд на графике валютной пары EUR/USD.
- Сильный объем на максимуме или минимуме цены может сигнализировать о потенциальном развороте.
На скриншоте выше видно, как после останавливающего объема происходит новое накопление. Медведи набирают позицию, выкупают всех покупателей и отправляют цену вниз. И при падении цены объемы нарастают на больших медвежьих свечках.
Кластерный анализ и применение объемов в трейдинге на рынке Форекс
Низкий объем может указывать на консолидацию рынка или застой, что может стать сигналом для входа в рынок в направлении предшествующего тренда после его подтверждения. Cumulative Volume⁚ Этот индикатор отображает накопленный объем торгов за выбранный период. Анализ cumulative volume позволяет оценить общий объем торговли на рынке и выявить периоды повышенной активности. Значительный рост cumulative volume при сильном ценовом движении подтверждает силу тренда. Снижение cumulative volume при отсутствии сильных ценовых движений может сигнализировать о снижении интереса к активу. Чтобы определить объемы на Форекс часто используют достаточно популярный метод торговли по VSA или данные по фьючерсам Чикагской Товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME).
Какие сложности существуют с определением объемов рынка?
Объем на форекс – это количество лотов, торгуемых по валютной паре в течение определенного периода времени. Объем сам по себе означает очень мало, но в контексте ценового движения и импульса он может сказать нам, сохранятся ли тенденции или нет. Так вот, именно их котировки и будут точно такими же, как и котировки валютной пары, где знаменателем будет USD.
Одной из таких платформ является CME Group, которая является крупнейшим участником товарной биржи Чикаго. Благодаря концентрации в одной точке всех торговых операций она существенно отличается от мирового рынка. Здесь все участники биржи могут увидеть совершаемые сделки, чтобы впоследствии создать для себя правильные торговые стратегии.
Его также можно найти в списке стандартных инструментов анализа в торговой платформе Metatrader 4, раздел индикаторов Билла Вильямса. Торговля на подтверждение пробоя⁚ Эта стратегия основана на использовании объемов для подтверждения пробоя уровня поддержки или сопротивления. Пробой уровня сам по себе не является достаточным сигналом для входа в рынок.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
Концепция спроса и предложения абсолютно верна в отношении практически любых товаров и услуг. Не нужно быть профессиональным трейдером, чтобы понимать — если в городе работает только один магазин, цены в нем, вероятно, будут выше, чем в соседнем, где открыты 5-6. • если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.
Интерпретация данных индикатора объемов
С помощью денежного объема мы можем смотреть не только объемы по анализируемому торговому инструменту, но также сравнивать его с другими, проводить анализ по рынку в совокупности. Например, оцениваем акцию Apple относительно акции Microsoft или же технологического индекса NASDAQ. Чаще всего трейдеры работают с контрактными объемами, но денежный также нередко применяется. Торговля по дивергенции⁚ Дивергенция между ценой и объемом – это ситуация, когда цена движется в одном направлении, а объем – в противоположном. Например, рост цены сопровождается снижением объема, что может свидетельствовать об ослаблении бычьего импульса и вероятности скорого разворота. Обратная ситуация (падение цены при росте объема) указывает на усиление медвежьего давления.